Парадокс Эллсберга
Представьте, что перед вами две коробки, в каждой по 100 шаров красного и черного цветов. В одной соотношение 50 на 50, в другой – неизвестно. Может быть, все шары красные, а может – ни одного. Вам нужно выбрать сначала коробку, а потом шар. Если повезет и выпадет красный – ждет вознаграждение. Какую коробку вы предпочтете? Если рука потянулась к коробке с соотношением 50 на 50, то вы в подавляющем большинстве и подвержены эффекту неопределенности. При этом математически высчитано, что вероятность выигрыша в обоих случаях одинакова и равна 50%. Однако отсутствие точных данных о количестве шаров во второй коробке побуждает человека выбрать первую. Эффект неопределенности впервые описал экономист и военный аналитик Дэниел Эллсберг, экспериментально доказав, что люди не любят неизвестность и стараются ее всячески избегать. Такие игры разума еще называют парадоксом Эллсберга. Он связан с теорией ожидаемой полезности. Ее авторы – физик-математик Джон фон Нейман и экономист Оскар Моргенштерн. В книге «Теория игр и экономическое поведение», вышедшей в 1947 году, ученые приходят к выводу, что человек, оказавшийся в обстоятельствах неопределенности, любую перспективу рассматривает с точки зрения предполагаемой пользы. Потому наши решения продиктованы именно стремлением к максимальной выгоде для себя.
В 1954 году американский математик и статистик Леонард Сэвидж развил в своем труде эту теорию, что дополнительно подтвердило ее актуальность. Казалось, нам стоит быть спокойными за себя самих же. Но вот беда – парадокс Эллсберга, то есть когнитивное искажение, влияющее на решения в ситуации с неизвестными данными, по мнению ряда исследователей, противоречит теории ожидаемой полезности. Человек так устроен – скорее всего, откажется от неопределенности и выберет проверенный вариант, даже если ход в сторону с накатанной колеи сулит серьезную выгоду.
Врезка
Когнитивные искажения – систематические ошибки в мышлении человека, влияющие на то, как он воспринимает действительность, принимает решения и какие эмоции испытывает. Причиной чаще всего становится недостаток информации либо неспособность обрабатывать имеющиеся данные.
Конец врезки
Homo non sapiens
Если говорить о когнитивных искажениях в поведенческой экономике в целом, то их немало. Во-первых, это предвзятость консерватизма. Люди склонны держаться за растиражированную, устоявшуюся в обществе информацию, игнорируя при этом свежие факты и цифры. Они не меняют установок, даже когда видят доказательства того, что прежнее мнение уже неактуально. Во-вторых, предвзятость ретроспективного взгляда. Мы, как правило, признаем заведомо положительные действия с очевидно хорошим результатом только постфактум. В таких случаях уместно выражение «задним умом крепок».
Еще одно когнитивное искажение – подтверждение смещения. Человек фокусируется на всем, что подтверждает его убеждения, и словно не видит материалов, которые могут противоречить выбранной в моменте позиции. Четвертое распространенное когнитивное искажение – закрепление и регулировка (его еще называют эффектом привязки). Мы его демонстрируем во время шопинга. Собираясь что-то приобрести, зацикливаемся на первом увиденном ценнике и все последующие варианты сравниваем именно с ним, даже если это невыгодно. При таком когнитивном искажении, как эффект фрейминга, одну и ту же информацию мы можем воспринять как положительно, так и отрицательно – в зависимости от того, как она будет подана. Вспомним известное: «Все хорошо, прекрасная маркиза…»
Иррациональность и алогичность человека разумного проявляется в случае с искажением, обозначенным специальным термином – «ментальный учет». Термин ввел профессор экономики Ричард Талер. Дело в том, что для нас «цена» денег разная и зависит от того, как мы их зарабатываем. И человек может пустить случайно свалившие на него суммы на немыслимые в его системе координат траты. Если вспомним, что, как правило, делают с крупным выигрышем победители лотерей, то приходим к выводу, что далеко не всегда эти траты можно назвать осознанными.
О синице и журавле
Парадокс Эллсберга среди других когнитивных искажений стоит особняком – возможно, потому, что он несколько сложнее. Проявляется он следующим образом: среднестатистический человек, принимая решения, отдает предпочтение действиям или предметам, о которых хоть немного знает и, как ему кажется, что-то в связи с ними контролирует. При этом он игнорирует ситуации с неопределенной вероятностью исхода, хотя те, возможно, более выгодны, чем выбранные варианты. Суть феномена хорошо отражают пословицы «Лучше знакомое зло, чем незнакомое», «Лучше своя ведьма, чем чужой ангел» и, наконец, классика подобного фольклора: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Ученые Чикагского университета Селвин Бекер и Фред Браунсон решили продолжить эксперимент Эллсберга. Они смоделировали описанные коллегой условия, только коробок взяли, не скупясь, – 10 штук. Ящики были с разной неопределенностью: о каком-то было больше информации, касающейся количества шаров, о каком-то – меньше. И опять же, чем информативно «темнее» была емкость, тем меньше на нее обращали внимание участники эксперимента. Более того, люди готовы были заплатить собственные деньги за возможность выбрать коробку, в которой, как сказали им организаторы, соотношение красных и черных сфер было 50 на 50. То есть, резюмирует ряд экспертов, подавляющее большинство идет вразрез с теорией ожидаемой полезности, в свете которой рациональный человек должен быть безразличен к выбору ящика даже при отсутствии данных о распределении шаров в одном из них. Вероятность выигрыша все равно не повышается и остается 50 на 50. Но и в действиях тех, кто проявляет условную осторожность, не было избегания риска, поскольку вероятность промаха в таких случаях есть всегда, какую коробку ни возьми. Просто люди рассматривают определенность в качестве некой опоры.
Не в ту дверь
Говоря о причинах феномена, исследователи прежде всего указывают на такое простое свойство человеческой натуры, как нелюбовь к отсутствию конкретики. В интернете можно найти байки об идущем на казнь пленнике. По сюжету стражники подводят его к двум дверям и говорят, что за первой – виселица, а за второй – неизвестно что. Может, голодный лев, однако не исключено, что выход на свободу. Приговоренный получает право выбора. Так вот, он открывает первую дверь с предсказуемым финалом. Кроме того, эксперты ссылаются на факт, что наш мозг всегда ищет наиболее простые пути решения вопросов. В ситуации выбора ему на помощь часто приходят эвристики – поведенческие стратегии, базирующиеся на более раннем (и порой даже на чужом) опыте преодоления различных препятствий. Например, человек может отказаться от отдыха в каком-нибудь регионе ЮгоВосточной Азии только потому, что услышал от хорошего знакомого, что там на море большие волны, тогда как явление по факту сезонное и непродолжительное, всего две недели в середине зимы.
Искажение может быть обусловлено в том числе и стремлением контролировать ситуацию, страхом потерь, если наблюдение ослабнет, особенно в серьезных финансовых вопросах, а также подсознательным избеганием ответственности и чувства вины при допущении ошибки. «Практически во всех действиях, связанных с деньгами, огромную роль играют эмоции, – поясняет независимый международный финансовый советник Елена Максимович.– Поэтому люди не всегда поступают рационально. Из-за тяги к контролю они предпочитают держать деньги, например, дома, чуть ли не под матрасом, либо на банковском депозите». Однако известно, что существуют другие, более доходные стратегии.
Pro&Contra
Безусловный плюс эффекта неопределенности в том, что он уберегает от скоропалительных решений. Еще одна его полезная функция – способность стимулировать нас на получение недостающей информации. «Неопределенность может мотивировать на поиск новых решений, соответственно, инновации», – считает директор бухгалтерского агентства «Бизнес Баланс» Алина Иванова. По мнению Елены Максимович, этот феномен пробуждает любопытство, вследствие чего человек стремится заполнить пробел в знаниях, начинает искать ответы на вопросы, вовлекается в тему, находит лучшие решения.
Эксперт в области стратегий и инвестиции Михаил Федоров убежден, что в условиях масштабной неопределенности, в частности в период локдаунов и санкционных режимов, рынку крайне необходимы уникальные решения, и это возможность для прорыва, выхода на лидерский уровень. «Это момент, когда стандартные модели не работают, а нестандартные подходы могут дать кратный результат. Более того, в такое время возможно развернуть ситуацию на 180 градусов – превратить убыточную или стагнирующую нишу в высокорентабельный бизнес», – отмечает он. Резюмируем: игроки рынка, справившиеся с парадоксом Эллсберга, имеют высокие шансы вырасти в разы.
Но преодоление эффекта неопределенности – это не только история про сплошные выигрыши. По словам Михаила Федорова, использовать связанные с ним возможности способен далеко не каждый: для этого требуется умение анализировать процессы и оперативно на них реагировать (это даже на бытовом уровне), а также в целом внутренняя готовность принимать решения в условиях отсутствия полной информации. Потому большую часть общества неопределенность пугает, вынуждает замедляться и удерживает на привычной траектории с обкатанным набором функций. Эффект неопределенности часто не дает сделать шаг к будущему – к такому выводу приходит Елена Максимович, наблюдая за финансовыми стратегиями частных инвесторов. Логика людей в основном такая: «Что мои родители, бабушки, дедушки использовали, то и я возьму на вооружение». Устаревшие финансовые стратегии в ходу потому, что нам желательнее избежать убытков, чем получить прибыль, – тема синицы в руках актуальна всегда. Но сегодня в случае чрезмерной пассивности и этой птички может не быть – или будет, но «ощипанная». И наконец, тот подводный камень, о котором мало кто задумывается и говорит, хотя надо бы: эффект неопределенности очень на руку активизировавшимся в последние годы телефонным мошенникам. Напомним, преступники, как правило, сначала описывают человеку якобы угрожающую его накоплениям ситуацию, а после предлагают в качестве выхода понятную схему действий. И жертва, не вникая в подробности, не задумываясь об альтернативах, включается в четкий план злоумышленников. «Мошенники часто используют эффект неопределенности, – говорит Алина Иванова.– Жертва слышит алгоритм, дающий ей иллюзию контроля над ситуацией. В то же время угрожающе расплывчатое «А иначе кто-то придет и все заберет» вызывает панику. Это манипуляция, основанная на неопределенности и страхе».
Интервью с самим собой
Когнитивное искажение можно использовать в своих интересах, уверены представители экспертного сообщества. Если у человека есть понимание того, как работает эффект неопределенности, то возможно, например, при покупке простых вещей отлавливать свое состояние в момент выбора и задаваться вопросами вроде: «В чем для меня выгода того или иного варианта? Требуется ли дополнительная информация? Где я ее могу получить?» и т. д. Бонус – нешаблонные действия привносят в жизнь элементы творчества даже на простом уровне.
«При покупке товаров широкого потребления эффект неопределенности можно нивелировать, если заранее писать список необходимого, до этого изучив характеристики предметов в сети», – напоминает собственник компании «АртТекс» к. т. н. Екатерина Майская. В случае решения значимых финансовых вопросов она рекомендует пересматривать выбранные стратегии исходя из текущей ситуации.
Алина Иванова подчеркивает пользу обучения финансовой грамотности и регулярного анализа и оценки инвестиционных решений. «Работать с информацией, учиться анализировать и принимать решения с учетом вероятностей, а не «в лоб». Здесь важны как экономика, так и психология: рациональная стратегия плюс готовность признать, что абсолютной уверенности не будет. В финансовом мире это особенно актуально – принятие риска и управление им важнее, чем его избегание любой ценой», – считает Михаил Федоров.
Общее резюме профессионалов: не уклоняться от неизвестности, работать над поиском информации и получать новые знания, расширять для себя поле возможностей и помнить: последствия есть не только у нашего действия – у бездействия тоже.
Изображение на обложке — Shutterstock AI Generator/FOTODOM